ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

 

Демонстрационная версия

БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСОВ
                                   Encyclopedia of Banking & Finance       Charles J. Woelfel          Tenth edition

aбвгд
ежзик
лмноп
рстуф
хцчшщ
эюя
abcde
fghij
klmno
pqrst
uvwxy
z
> Заказ книги
ГАММА
GAMMA
Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены

Начало
 
Copyright © Fedoroff Corp.