 |
|
|
РИСК КРЕДИТНЫЙ CREDIT RISK Понятие, используемое банкирами и аналитиками кредитной сферы по отношению к частному лицу, фирме или корпорации, к-рым предоставляется ссуда или поставляются товары или услуги на кредитной основе. В случае предоставления кредита возникает риск его непогашения в диапазоне от нуля до весьма больших величин в процентах. Степень возможного риска определяется кредитным отделом, и когда он слишком велик, в кредите отказывают. Т. о., в широком смысле термин употребим в связи с любым субъектом, получающим кредит
При анализе инвестиций Р.к., или деловой риск, - это риск, заключающийся в том, что компания, берущая на себя обязательства, не сможет выполнить все то, что собиралась сделать и что от нее вполне обоснованно ожидали в отношении конкретных ценных бумаг, эмитированных ею. Кредитной политикой банка должны быть предусмотрены определенные стандарты предоставления ссуд, а также их запланированные общие объемы как часть долгосрочного стратегического плана развития банка. При разработке и пересмотре кредитной политики следует иметь в виду преполагаемые экон. условия, уровень конкурентной борьбы за ссуды и потребности обслуживаемого географического региона. Традиционные критерии системы пяти `си` включают:
1. Платежеспособность (capacity). Способность заемщика погасить задолженность по долгу.
2. Характеристика (character). Компетентность руководства и намерение уплатить долг.
3. Капитал (capital). Капитал компании или имущество заемщика, под к-рые предоставляется кредит.
4. Обеспечение (collateral). Характер и рыночная ценность обеспечения.
5. Условия (conditions). Внутренняя операционная эффективность, удельный вес в обороте рынка или объем продаж, факторы конкурентоспособности, а также текущие и прогнозируемые экон. условия.
Основными элементами, к-рым в кредитной политике банка должно быть уделено особое внимание, являются: 1) требования регулирующих органов; 2) юр. обоснование (лимиты кредитования, цель ссуды); 3) административно установленные лимиты ссуд; 4) структура кредитного портфеля; 5) распределение прав и обязанностей; 6) ценовая политика (компенсация издержек по привлечению кредитных ресурсов, издержек на предоставление ссуды и ее обслуживание, Р.к. и временной риск; 7) рыночный сектор; 8) качественные стандарты кредитного портфеля; 9) ликвидность кредитного портфеля; 10) квалификация и возможности руководства (менеджмента).
Начало
|
|
